OxMetrics^TM 计量经济学分析，预测和建模整体解决方案

OxMetrics^TM 提供用于计量经济学的时间序列分析,预测,财经计量经济建模,或横截面和面板数据的统计分析的集成的系列软件包解决方案.该系列的核心软件包是OxMetrics,它提供了用户界面,数据处理和图形,Ox 专业版提供了执行语言.该系统中的其它的软件包都是用来帮助客户求解特定的建模和预测需要的交互式,容易使用和强大的工具.

OxMetric企业版 4 新增 (06/04)
OxMetric 4 新增 (06/03)
Ox 专业版 4.04和Ox 软件包 更新 (06/07)
PcGets 1
PcGive 11.04 更新 (06/07)
PcNaive 4 更新 (06/03)
STAMP 7和6 更新 (06/06)
TSP/GiveWin 5
G@RCH 4.2 更新 (06/06)
GiveWin 2.3

OxMetric企业版是一套单独的产品,包含和集成了用于在计量经济学,时间序列分析和预测,应用经济学和财经时间序列的理论和实践研究中重要的组件,包含：OxMetrics桌面,Ox专业版,PcGive, G@RCH, 和 STAMP.

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OxMetrics 4桌面替换GiveWin(2.3版)作为OxMetrics系统软件的新的前端(front-end)程序.OxMetrics可以通过屏幕操作来显示报告和图形,提供计算器和算法语言来转换数据,并可以让用户打开多个数据库.批处理语言允许用来自动执行大量的类似这样的任务.OxMetrics桌面被用于OxMetrics企业版的所有软件包中.

OxMetrics桌面中的编辑窗口是基于OxEdit技术的,允许无限次的撤销/重复操作,列编辑和排序,以及Ox,TSP和OxGauss代码的语法高亮显示.拥有必须的编程技能的用户可以开发出他们自己的适用OxMetrics的统计模块(配合使用Ox专业版将更加容易).

OxMetrics桌面是交互式的和面向图形的,提供了接近50种不同的图形,范围从时间序列图到交叉图,ACF,密度,三维图,logs和生长率的自动图形,季节性子图形,error fans和许多其它的图形.

发布高质量图形的工具包括LaTeX样式文本到在图形中允许黑白模式算术图形.

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(4.04版)是一套面对对象的编程系统.Ox专业版也是OxMetrics企业版的组成部分.

Ox专业版的核心部分是强大的矩阵语言,并可以通过全面的统计库来补充.在Ox的特别特征中比较突出的是它的速度(多个评论者鉴定为大大优于同类产品的速度),设计良好的语法和编辑器,和图形化工具.Ox可以读入和写入多种数据格式,包括电子表单和OxMetrics数据和图形文件;如果添加M@ximize后,Ox能够直接运行大部分计量经济学Gauss程序.如果需要,现有的C或FORTRAN代码能够以动态链接库(DLLs)的形式添加到Ox;Ox系统拥有足够的灵活性,可以完全集成到任何需要计量经济学引擎的应用程序中.Ox现有Windows,Linux和多种Unix平台版本.

大量的函数构成了Ox:ARMA,数值优化和差异,概率(密度,积分,累计密度和各种概率函数的随机产生),计量经济学(例如,VAR和协整),和蒙特卡罗模拟.Ox 4.04专业版现已发行,附带一本生动性的介绍性小册子和400页的参考手册.ox帮助文件同样可以在线浏览.

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用各种方法,一旦安装好以后,它们就能够集成到Ox中.一些包就是添加了一些有用的函数,然而其它的则是扩展他们的功能.包也是一种交流研究成果的便捷的方式.下面是一些当前可免费下载的Ox包的简短介绍.

ARFIMA 1.04 - 评估和预测ARFIMA(p,d,q)和ARMA(p,q)模型 06年03月更新
Bootstrap和模拟参数bootstrap检验包,由James Davidson设计 05年08月更新
DCM 1.1 离散选择模型包,由Melvyn Weeks 和 Mathias Ekl?f设计 05年09月更新
DPD 1.24 - 静态和动态面板数据模型评估 06年03月更新
EmmPack - 带有有效矩量法的单变量随机易变性模型的评估
Financial Numerical Recipes 1.01 - 高级财经计算 06年03月更新
Lapack -求解线性方程式,线性最小平方问题,特征值问题,和奇异值问题
Loess - 多元变量离散数据(LOESS)的平滑,和时间序列分解成趋势+季节+残留(STL)
M@ximize 1 使用Ox运行带有(约束的)非线性最优化的计量经济学GAUSS程序,由Sébastien Laurent 和Jean-Pierre Urbain设计
MSVAR 1.31 - Markov转换模型评估,由Hans设计
贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗分析(MCMC)的MC2包,用于计量经济学模型,后验抽样和边际似然计算,由Charles Bos设计 05年01月
RQ 1.0,分位数回归 - 分位数回归估计计算,由Roger Koenker和 Daniel Morillo设计
SsfPack - 单变量和多变量高斯和非高斯时间序列分析,该序列可以被放置到状态矢量空间(SSF)中,具体描述请参考牛津大学出版社出版的,由J. Durbin 和 S.J. Koopman (2002)编写的Time Series Analysis by State Space Methods一书
SVPack 随机易变性：似然推论和ARCH模型比较,由Neil Shephard设计

第三方Ox包

数据序列建模 4.18(TSM) 大范围单变量和多变量(非)线性(非)高斯时间序列模型到Markov-转换ARFIMA-HYGARCH, BEKK 和 DCC 06年06月更新

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(版本 1)是一个自动计量经济学模型筛选程序.该程序是设计用来进行经济数据建模的,是在事先不知道分析下的精确方程式的情况下进行的！当前版本是用于那些变量是线性的模型.PcGets是革命性的全新的用于模型构建的方法,它是基于最新的对模型选择程序的深刻理解的基础上的.试验演示PcGets甚至"胜过"最有经验的计量经济学家.通过PcGets所有的苦差事将一去不返-您只需要选择变量,然后PcGets就会选择合理的和统计意义上显著的模型,让您有更多的精力可以放到变量的选择和模型的解释上.

PcGets组合了OxMetrics的用户友好,强大的图形和灵活的数据管理和PcGets提供的最新的用于单等式计量经济学模型构建的方法.

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(版本 11.04)是一个用于现代计量经济学建模的基本工具.PcGive专业版同样也是OxMetrics企业版的一部分.它提供了最新的计量经济学技术,从单等式方法到高级的协整,易变性模型(GARCH,EGARCH和这些模型的多个变异版本),静态的和动态的面板数据模型,离散选择模型和时间序列模型,比如ARFIMA和用于季节性调整的X-12-ARIMA和ARIMA建模.PcGive是容易使用和灵活的,使得它可以同时适用于教学和研究.

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(版本 4)是配合PcGive 11用来设计动态计量经济学模型的Monte Carlo试验的软件包.有一系列交互式对话框,在这里数据生成过程(DGP)和模型都是公式化的,并让统计上感兴趣的部分被选中.PcNaive然后生成和运行一个Ox程序.输出将会在OxMetrics中显示,可能包括

DGP的理论分析
作为试验运行的生动的图形化输出
最终结果的数值输出

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适用OxMetrics 4的STAMP 7软件包是设计用来模拟和预测时间序列的,是基于结构化时间序列模型.这些模型使用高级的技术,比如卡尔曼滤波(Kalman filtering),但是建立后使用起来却是很容易--在大部分基础水平上,所有需要的仅仅就是一些有关趋势,季节性和不规则的概念.艰苦的工作可以让软件去做,这样可以留出更多的精力用于预测模型,然后使用它们来制定预测.STAMP同样也是OxMetrics企业版的一部分.

结构化时间序列建模能够被应用到时间序列方面的多种问题上.海量经济时间序列比如全国的生产,通货膨胀和消费量能够被有效的处理,但同样的财经时间序列,比如利息率和股票市场的易变性,能够通过STAMP来建模.更进一步,STAMP被用来建模和预测在医药,生物学,工程学,市场和许多其它领域中的时间序列.

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(版本 5),由TSP国际公司设计,是一套拥有方便的数据和命令输入,所有的标准化评估方法(包括非线性),预测和灵活的用于设计您自己的评估器的编码语言的程序包.TSP的理念是为计量经济学问题量身设计命令驱动式的程序语言,而不管使用的平台.对于那些工作在Windows环境下的使用者,TSP可以被安装成GiveWin的模块-TSP/GiveWin.通过提供上下文相关帮助,语法高亮和对话框驱动式构建器使得使用这种命令行环境变得非常简单.

TSP提供大量的工具,比如单等式评估(使用多种技术),非线性3SLS,GMM和FIML,时间序列方法(Box-Jenkins,卡尔曼滤波评估,矢量自回归模型,等),财经计量经济学(ARCH, GARCH, GARCH-M,包括对数版本),广义极大似然,定性应变量评估,和面板数据评估.大量的TSP过程库免费提供.

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G@RCH 4.2版,是一套OxMetrics^TM应用程序,专著于评估和预测单变量ARCH类型模型.G@RCH 提供用户友好的界面(带有滚动菜单),同时叶提供一些图形特征(通过OxMetrics图形接口).对于重复性的任务,模型能够通过OxMetrics的'批处理编辑器'或Ox的编程语言(提供了好几个使用G@RCH类的示例文件)来评估.G@RCH同样也是OxMetrics企业版的一部分.

适用GiveWin的G@RCH 4 专业版已于2005年3月发布.适用OxMetrics 4版的G@RCH 4.2版已于2006年4月开始发售.

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